根据欧洲医疗器械监管机构（MDR）的规定，牙科钻头的CE认证需要根据其风险等级确定是否需要进行临床试验。临床试验通常是评估医疗器械的安全性和有效性的重要步骤，但并非所有医疗器械都需要进行临床试验。

根据MDR的分类规则，一些牙科钻头可能属于低风险的类别，例如非主动性、非侵入性和非测量性的器械，对于这些器械，临床试验通常是可免除的。

然而，对于高风险或新技术的牙科钻头，可能需要进行临床试验以评估其安全性和有效性。具体是否需要进行临床试验取决于监管机构对风险评估的结论，以及其他相关因素，如产品特性、预期使用方式和临床数据的可用性。